Abrazado por infinidad de huertas y acunado por naranjos, membrillos y granados, Algodonales es un pueblo con historia. Su origen radica en la política de repoblación de tierras reconquistadas a principios del siglo XVI. Los repartos de tierras proclamados hacia 1.520 por la familia ducal de Arcos, los Ponce de León, abren la oportunidad para la colonización de Los Algodonales, que en 1566 adquiere el rango de aldea y obtiene la bula papal para construir una iglesia bajo la advocación de Santa Ana.
Sin embargo en sus inmediaciones ya existieron asentamientos humanos desde los tiempos más remotos, como lo atestiguan los abrigos naturales de Cueva Santa, Chamusquina y Castillejo, donde se han encontrado entre otros restos, útiles del período Neolítico; o también los asentamientos del Cerro de la Botinera, con restos de poblados fortificados de la época ibérica, que perduraron durante la dominación romana. Su urbanismo por lo tanto se desarrollará a partir de la Edad Moderna, adaptándose a la ladera de la montaña, adquiriendo una disposición alargada que sigue los distintos niveles del terreno y cuyo centro neurálgico lo constituye la plaza de la Constitución, en la que se encuentra el edificio más emblemático de la población: la Iglesia de Santa Ana.